Managementul Riscurilor – Sensitivity Analysis si Tornado Diagram

Best Practices Sensitivity AnalysisSensitivity Analysis si Tornado Diagram sunt doua instrumente care nu ar trebui sa lipseasca din toolbox-ul oricarui antreprenor care isi construieste un business plan sau din cunostintele fiecarui project manager care doreste sa analizeze influenta riscurilor asupra datei de finalizare a proiectului. De asemenea este posibil ca in examenul de PMP sa intalniti aceste concepte in cateva intrebari. Pentru ca acestea nu sunt foarte cunoscute si folosite si pentru ca in PMBOK Guide nu sunt detaliate suficient, ar fi poate necesare cateva clarificari si o exemplificare, care pot fi utile atat pentru examen cat si in practica.

O scurta descriere

Sensitivity analysis (analiza de sensibilitate) este o tehnica de analiza cantitativa a riscurilor si o tehnica de modelare care ii ajuta pe cei care o folosesc sa evidentieze cei mai importanti factori care pot afecta un rezultat, ajutand astfel la evaluarea riscurilor, la evaluarea impactului acestora asupra rezultatului si la luarea unei decizii.

O diagrama Tornado este o reprezentare grafica a analizei de sensibilitate sub forma unui Bar Chart mai special:

Diagrama Tornado explicativa

Pe axa Y sunt reprezentati factorii care influenteaza Output-ul care se doreste a fi analizat, iar axa X contine dispersia valorilor Rezultatului in functie de variatia acestor factori. Valoarea “Base” a Rezultatului reprezinta valoarea care ia in calcul valorile asteptate (Expected) sau cele mai probabile Most Likely) ale factorilor. In stanga valorii “Base” avem influenta variatiei factorilor care are ca efect micsorarea valorii Rezultatului, iar in dreapta valorii “base” avem influenta care are ca efect marirea valorii Rezultatului.

Diagrama Tornado este cu atat mai utila cu cat Rezultatul care se doreste a fi analizat este influentat de mai multe variabile si relatia logica sau functia matematica dintre aceste variabile care duce la rezultat este mai complicata. In practica diagrama este folosita cu preponderenta in:

  • Analiza influentei variatiei InFlow-urilor si Outflow-urilor asupra NPV-ului.
  • Analiza influentei variatiei Costurilor Fixe, Costurilor Variabile, Pretului, Market Share-ului si Market Size-ului asupra Profitului asteptat.
  • Analiza influentei riscurilor asupra datei de finalizare a proiectului.

Cum se construieste o diagrama Tornado

Realizarea unei diagrame Tornado poate fi privita ca un proces format din urmatorii pasi:

1. Se identifica variabilele sau factorii care afecteaza outputul pe care dorim sa il analizam.
2. Se determina formula sau relatia logica intre factorii identificati si outputul sau efectul pe care dorim sa il analizam.
3. Se determina pentru fiecare factor un range prin estimarea (cu experti, folosind date istorice etc) valorilor acelui factor pentru 3 scenarii: Low, Base si High. Pentru cei familiarizati cu PERT aceste 3 scenarii pot fi asimilate (desi nu este in totalitate corect) cu scenariile pesimist, most likely si optimist.
4. Se calculeaza Base-ul pentru output aplicand formula sau relatia logica determinata la punctul 2 si folosind valorile “Base” pentru fiecare factor.
5. Se calculeaza valorile Outputului in functie de scenariile “Low” si “High” ale fiecarui factor in timp ce ceilalti factori raman la valoarea de “Base”.
Rezultatul obtinut va fi o lista de range-uri de Output-uri obtinute pentru variatia fiecarui factor intre scenariile “Low” si “High” in timp ce ceilalti factori au valoarea de “Base”.
6. Se sorteaza lista obtinuta la punctul 5 in ordine descrescatoare in functie de diferenta dintre valorile outputului pentru scenariile Low si High ale fiecarui factor.
7. Se reprezinta grafic diagrama Tornado si se face analiza de sensibilitate, evidentiindu-se variabilele care au influenta cea mai mare asupra Output-ului.

Un exemplu de realizare a diagramei Tornado

Voi exemplifica pasii descrisi mai sus pe urmatorul exemplu:

O companie producatoare de telefoane vrea sa lanseze un telefon rezistent la praf, umezeala si in general la conditii meteo dificile cu adresarea unui segment de clienti foarte ingust. Iar managementul doreste sa analizeze oportunitatea acestui exercitiu de business si cum ar putea varia profitul in functie de diferiti factori.

1. Se identifica variabilele sau factorii care afecteaza outputul pe care dorim sa il analizam.
Asadar Output-ul analizat urmeaza sa fie Profitul iar factorii care ar putea influenta profitul sunt:

  • Market Size-ul(numar de unit-uri pe care piata le-ar cumpara)
  • Market Share-ul (cota companiei din acele unit-uri pe care piata le-ar cumpara)
  • Pretul per unit (in EUR)
  • Costurile variabile (in EUR)
  • Costurile fixe (in EUR)

2. Formula folosita:

Profit = (Pret – Costuri variabile) * Market Size * Market Share – Costuri Fixe

3. Folosind studii de piata comandate la terti (pentru market size si market share), date istorice interne si experienta unor experti interni (pentru costuri si pret) rezulta urmatorul tabel cu valori Low, Base si High pentru cele 5 variabile:

HBL_5 variabile_Tornado values

4. Calculam valoarea “Base” a Profitului, luand in calcul valorile “Base” pentru fiecare factor si aplicand formula de la pasul 2:

Profit = [Pret (650 EUR) – Costuri variabile (200 EUR)] * Market Size (1000 unit-uri)* Market Share (12%) – Costuri Fixe (14000 EUR)

Asadar rezulta o valoare “Base” a Profitului de 40.000 EUR

5. Se calculeaza valorile Profitului pentru scenariile de Low si High ale fiecarui factor in timp ce ceilalti 4 factori raman la valoarea de Base.

Profit_Tornado_v1

Iata si cum s-a ajuns la valorile din tabelul de mai sus:

Profit (in functie de scenariul Low pentru Market Size) = [Pret (650 EUR) – Costuri variabile (200 EUR)] * Market Size (800 unit-uri)* Market Share (12%) – Costuri Fixe (14000 EUR) = 29,200 EUR
Profit (in functie de scenariul High pentru Market Size) = [Pret (650 EUR) – Costuri variabile (200 EUR)] * Market Size (1500 unit-uri)* Market Share (12%) – Costuri Fixe (14000 EUR) = 67,000 EUR
Profit (in functie de scenariul Low pentru Market Share) = [Pret (650 EUR) – Costuri variabile (200 EUR)] * Market Size (1000 unit-uri)* Market Share (10%) – Costuri Fixe (14000 EUR) = 31,000 EUR
Profit (in functie de scenariul High pentru Market Share) = [Pret (650 EUR) – Costuri variabile (200 EUR)] * Market Size (1000 unit-uri)* Market Share (20%) – Costuri Fixe (14000 EUR) = 76,000 EUR
Profit (in functie de scenariul Low pentru Pretul/unit) = [Pret (540 EUR) – Costuri variabile (200 EUR)] * Market Size (1000 unit-uri)* Market Share (12%) – Costuri Fixe (14000 EUR) = 26,800 EUR
Profit (in functie de scenariul High pentru Pretul/unit) = [Pret (720 EUR) – Costuri variabile (200 EUR)] * Market Size (1000 unit-uri)* Market Share (12%) – Costuri Fixe (14000 EUR) = 48,400 EUR
Profit (in functie de scenariul Low pentru Costuri fixe) = [Pret (650 EUR) – Costuri variabile (200 EUR)] * Market Size (1000 unit-uri)* Market Share (12%) – Costuri Fixe (10000 EUR) = 44,000 EUR
Profit (in functie de scenariul High pentru Costuri fixe) = [Pret (650 EUR) – Costuri variabile (200 EUR)] * Market Size (1000 unit-uri)* Market Share (12%) – Costuri Fixe (25000 EUR) = 29,000 EUR
Profit (in functie de scenariul Low pentru Costuri variabile) = [Pret (650 EUR) – Costuri variabile (80 EUR)] * Market Size (1000 unit-uri)* Market Share (12%) – Costuri Fixe (14000 EUR) = 54,400 EUR
Profit (in functie de scenariul High pentru Costuri variabile) = [Pret (650 EUR) – Costuri variabile (350 EUR)] * Market Size (1000 unit-uri)* Market Share (12%) – Costuri Fixe (14000 EUR) = 22,000 EUR

6. Se sorteaza tabelul obtinut la punctul 5 in ordinea descrescatoare a diferentei (delta) dintre valorile Profitului pentru scenariile “Low” si “High” ale fiecarui factor:

Profit_Tornado_v2

7. Se reprezinta grafic diagrama Tornado:

Diagrama Tornado v2

In contextul acestui exemplu, in cadrul analizei de sensibilitate folosind diagrama Tornado de mai sus, managementul companiei poate decide ca sunt prioritare urmatoarele initiative daca sunt fezabile din punct de vedere tehnic si financiar:

  • construirea si evidentierea unui diferentiator puternic fata de concurenta (pentru maximizarea Market Share-ului)
  • cresterea pietii prin participarea la actiuni de comunicare comune cu concurenta in vederea constientizarii de catre piata a nevoii si a avantajelor unui astfel de produs (pentru maximizarea Market Size-ului)

In plus analiza cantitativa din diagrama Tornado poate ajuta in construirea unor business case-uri pentru cele doua initiative identificate ca fiind prioritare (ce buget maxim sa aloce si ce rezultate sa targeteze).


Tool-uri software care permit reprezentarea unei diagrame Tornado

Sunt multe, amintesc numai cateva:
1. Clasicul Excel
2. RiskyProject Professional
3. DPL – Decision Programming Language
4. @RISK
5. Full Monte

Rating: 5.0/5. From 11 votes.
Please wait...
Narciss Popescu

Narciss Popescu

Managing Director – PM Access

View all posts by Narciss Popescu →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *